春秋晋屈邑地，战国魏北屈地。
；南北朝北魏世祖名京军，正平二年（452）置京军县，又置五城郡，太和二十一年（497）京军县改为五城县（今吉县屯里镇县底村），属五城郡。
北周保定元年（561）始置大宁县，县治位于今吉县县底，属南汾州；隋开皇二十年（600）移县治于浮图镇，即今县城；唐武德二年（619）置中州析大宁置大义、白龙两县；唐贞观元年（627）复置大宁县，此后王朝更迭，隶属、疆域多有变化，县名、县治基本再无改动；1958年5月与隰县合并为隰宁县，同年9月与隰县、永和、石楼、蒲县合并为吕梁县；1961年恢复大宁县建置，名称沿用至今。